کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus و REviews

اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus و REviews نویسنده غلامرضا کشاورزحداد انتشارات نی

توضیحات کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با S.plus و REviews

تکنیک‌های سری زمانی از دهه‌ی هفتاد میلادی رشد خیره‌کننده‌ای داشته‌اند. این رشد سریع همزمان با توسعه‌ی بازارهای مالی و مخاطرات فراروی سرمایه‌گذاران مالی سبب تولد زمینه‌ی جدیدی در اقتصادسنجی و اقتصاد مالی شد که آن را اقتصادسنجی مالی نامیدند. این دگرگونی پرشتاب همراه با پیچیدگی نظری سبب شده است که دانشجویان و نیز افراد حرفه‌ای در بازارهای مالی نتوانند به آسانی با این روش‌ها ارتباط برقرار سازند. کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی با هدف آسان‌سازی یادگیری این مطالب برای دانشجویان و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی نوشته شده است. برای این منظور روش‌های شبیه‌سازی احتمالاتی و نیز مثال‌های کاربردی از بازارهای مالی و اقتصاد ایران به کار بسته شده‌اند. تمرکز کتاب بر معرفی روش‌های مرتبط با پژوهش‌های رایج در مرزهای اقتصادسنجی مالی است، موضوعاتی همانند مدلسازی سری‌های زمانی فصلی، انباشتگی کسری، مدل‌های GARCH چندمتغیره‌ی نامتقارن و کاربرد آن در ارزیابی ریسک بازار از جمله‌ی این روش‌ها است. در عین حال توازن میان نظریه و کاربرد همواره مورد توجه بوده است. مطالب کتاب به گونه‌ای تنظیم شده است که منبع درسی مناسبی برای دانشجویان سال‌های نخست دوره‌ی کارشناسی ارشد تا دانشجویان دوره‌ی دکتری باشد. دانشجویان کارشناسی ارشد مثال‌های تحلیلی آن را ساده خواهند یافت، استدلال‌های ریاضی آن برای دانشجویان دکتری مفید و لذت‌بخش است و نیز برای متخصصان حرفه‌ای در بازارهای مالی مثال‌های کاربردی همراه با کدهای تحلیلی برنامه‌نویسی R جالب توجه خواهد بود.